Rachunek prawdopodobieństwa 2R

semestr zimowy 2023/2024

Progi punktowe z egzaminu:

• ndst [0, 49]
• dst [50, 60]
• dst+ [61, 75]
• db [76, 85]
• db+ [86, 95]
• bdb [96, 120]

Aktualności

• 29.01 odbędą się ćwiczenia

• Egzamin: 9.02 o godzinie 10:15 w sali 601

• Przykładowe kolokwium Przykładowe kolokwium 2 Przykładowy egzamin

• Zajęcia z 16.10 i 20.10 odrabiamy 18.11 w godzinach 10-14 w sali 601

• wykład 16.10 i ćwiczenia 20.10 są odwołane

• Kolokwia 24.11.2023 i 12.01.2024

• 6.10 odbędzie się wykład

• Sylabus

• Konsultacje: poniedziałki 14-16

Notatki do wykładu

• Warunkowa wartość oczekiwana (6.10)

• Własności wwo (9.10)

• Interpretacje wwo (23.10)

• Martyngały i czasy zatrzymania (30.10)

• Twierdzenie o zatrzymaniu (6.11)

• Twierdzenie o zbieżności (13.11)

• Zbieśność martyngałow w L^p (18.11)

• Łańcuchy Markowa (20.11)

• Funkcja przejścia (27.11)

• Miary niezmiennicze (4.12)

• Twierdzenie o zbieżności (11.12)

• Definicja ruchu Browna (18.12)

• RM jako ciągły martyngał (8.01)

• trajektorie ruchu Browna (15.01)

• Proces Poissona (22.01)

Listy zadań

• Definicja warunkowej wartości oczekiwanej

• Własności wwo

• Wwo i wyższe momenty

• Martyngały po raz pierwszy

• Twierdzenie o zatrzymaniu

• Martyngały całkowalne z kwadratem

• Powtórka przed kolokwium

• Łańcuchy Markowa

• Rekurencyjne łańcuchy Markowa

• Rozkłady stacjonarne i spacery na grafach

• Definicja ruchu Browna

• Własności probabilistyczne RB

• Powtórka przed kolokwium

• trajektorie ruchu Browna

• Proces Poissona

• Powtórka przed egzaminem

Zadania dodatkowe

• zadanie 1 termin 30.10.2023

• zadanie 2 termin 15.12.2023

• zadanie 3 termin 12.01.2024

• zadanie 4 termin 25.01.2024

Symulacje