Analiza stochastyczna

semestr zimowy 2022/2023

Aktualności

• Sylabus

• Kolokwia: 5.12 i 30.01

• Egzamin 16.02 sala 601 godzina 10:15

• Przykładowy egzamin

Notatki do wykładu

• Wstęp

• Procesy stochastyczne

• Martyngały

• Całka stochastyczna

• Stochastyczny rachunek całkowy

• Stochastyczne równania różniczkowe

• Wielowymiarowa całka stochastyczna

• Zastosowania

Listy zadań

• Ruch Browna i całka Riemanna-Stieltjesa

• Filtracje i czasy zatrzymania

• Procesy mierzalne

• Martyngały po raz pierwszy

• Twierdzenie o zatrzymaniu

• Nawias skośny

• Powtórka przed kolokwium

• Całka stochastyczna

• Własności całki stochastycznej

• Procesy Ito

• Stochastyczne równania różniczkowe

• Dyfuzje Ito

• Powtórka przed kolokwium

• Wielowymiarowa całka stochastyczna

• Zamiana miary i czasu

• Powtórka przed egzaminem